Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.35%
Volatilidad
9.26%
Sharpe Ratio
4.473
VaR 95%
-0.55%
CVaR 95%:
-0.71%
Máximo Drawdown:
-1.64%
Sortino Ratio:
11.214
Calmar Ratio:
28.34
Rentabilidad
-4.34%
Volatilidad
10.27%
Sharpe Ratio
-2.118
VaR 95%
-1.08%
CVaR 95%:
-1.50%
Máximo Drawdown:
-8.13%
Sortino Ratio:
-3.143
Calmar Ratio:
-2.06
Rentabilidad
3.40%
Volatilidad
10.73%
Sharpe Ratio
0.180
VaR 95%
-1.08%
CVaR 95%:
-1.61%
Máximo Drawdown:
-8.87%
Sortino Ratio:
0.253
Calmar Ratio:
0.78
Rentabilidad
10.90%
Volatilidad
12.46%
Sharpe Ratio
0.482
VaR 95%
-1.08%
CVaR 95%:
-1.79%
Máximo Drawdown:
-11.32%
Sortino Ratio:
0.665
Calmar Ratio:
0.97
Rentabilidad
24.24%
Volatilidad
13.46%
Sharpe Ratio
0.174
VaR 95%
-1.36%
CVaR 95%:
-1.90%
Máximo Drawdown:
-14.74%
Sortino Ratio:
0.265
Calmar Ratio:
0.50