Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.67%
Volatilidad
9.33%
Sharpe Ratio
4.884
VaR 95%
-0.54%
CVaR 95%:
-0.70%
Máximo Drawdown:
-1.55%
Sortino Ratio:
12.263
Calmar Ratio:
32.58
Rentabilidad
-3.50%
Volatilidad
10.30%
Sharpe Ratio
-1.748
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.47%
Máximo Drawdown:
-7.71%
Sortino Ratio:
-2.616
Calmar Ratio:
-1.69
Rentabilidad
5.23%
Volatilidad
10.78%
Sharpe Ratio
0.527
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.59%
Máximo Drawdown:
-8.25%
Sortino Ratio:
0.744
Calmar Ratio:
1.30
Rentabilidad
14.84%
Volatilidad
12.47%
Sharpe Ratio
0.771
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.77%
Máximo Drawdown:
-10.66%
Sortino Ratio:
1.067
Calmar Ratio:
1.37
Rentabilidad
37.99%
Volatilidad
13.48%
Sharpe Ratio
0.439
VaR 95%
-1.33%
CVaR 95%:
-1.89%
Máximo Drawdown:
-13.24%
Sortino Ratio:
0.671
Calmar Ratio:
0.82