Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.64%
Volatilidad
9.33%
Sharpe Ratio
4.843
VaR 95%
-0.54%
CVaR 95%:
-0.70%
Máximo Drawdown:
-1.56%
Sortino Ratio:
12.159
Calmar Ratio:
32.14
Rentabilidad
-3.58%
Volatilidad
10.30%
Sharpe Ratio
-1.785
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.48%
Máximo Drawdown:
-7.75%
Sortino Ratio:
-2.669
Calmar Ratio:
-1.73
Rentabilidad
5.05%
Volatilidad
10.78%
Sharpe Ratio
0.493
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.59%
Máximo Drawdown:
-8.31%
Sortino Ratio:
0.695
Calmar Ratio:
1.24
Rentabilidad
14.44%
Volatilidad
12.47%
Sharpe Ratio
0.742
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.77%
Máximo Drawdown:
-10.73%
Sortino Ratio:
1.027
Calmar Ratio:
1.33
Rentabilidad
36.54%
Volatilidad
13.48%
Sharpe Ratio
0.412
VaR 95%
-1.33%
CVaR 95%:
-1.89%
Máximo Drawdown:
-13.39%
Sortino Ratio:
0.630
Calmar Ratio:
0.79