Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.52%
Volatilidad
11.63%
Sharpe Ratio
2.790
VaR 95%
-1.06%
CVaR 95%:
-1.39%
Máximo Drawdown:
-3.54%
Sortino Ratio:
4.134
Calmar Ratio:
10.57
Rentabilidad
9.10%
Volatilidad
10.94%
Sharpe Ratio
3.015
VaR 95%
-0.90%
CVaR 95%:
-1.71%
Máximo Drawdown:
-3.54%
Sortino Ratio:
3.793
Calmar Ratio:
10.72
Rentabilidad
28.61%
Volatilidad
10.81%
Sharpe Ratio
4.297
VaR 95%
-0.81%
CVaR 95%:
-1.22%
Máximo Drawdown:
-3.54%
Sortino Ratio:
6.720
Calmar Ratio:
14.51
Rentabilidad
18.01%
Volatilidad
12.66%
Sharpe Ratio
0.943
VaR 95%
-1.15%
CVaR 95%:
-1.75%
Máximo Drawdown:
-12.13%
Sortino Ratio:
1.327
Calmar Ratio:
1.40
Rentabilidad
47.56%
Volatilidad
14.19%
Sharpe Ratio
0.613
VaR 95%
-1.47%
CVaR 95%:
-1.94%
Máximo Drawdown:
-14.03%
Sortino Ratio:
0.954
Calmar Ratio:
0.98