Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.69%
Volatilidad
9.34%
Sharpe Ratio
4.908
VaR 95%
-0.54%
CVaR 95%:
-0.70%
Máximo Drawdown:
-1.55%
Sortino Ratio:
12.325
Calmar Ratio:
32.85
Rentabilidad
-3.45%
Volatilidad
10.31%
Sharpe Ratio
-1.725
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.47%
Máximo Drawdown:
-7.68%
Sortino Ratio:
-2.584
Calmar Ratio:
-1.66
Rentabilidad
5.34%
Volatilidad
10.78%
Sharpe Ratio
0.548
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.59%
Máximo Drawdown:
-8.21%
Sortino Ratio:
0.774
Calmar Ratio:
1.33
Rentabilidad
15.08%
Volatilidad
12.47%
Sharpe Ratio
0.788
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.77%
Máximo Drawdown:
-10.62%
Sortino Ratio:
1.092
Calmar Ratio:
1.40
Rentabilidad
38.86%
Volatilidad
13.49%
Sharpe Ratio
0.455
VaR 95%
-1.33%
CVaR 95%:
-1.88%
Máximo Drawdown:
-13.15%
Sortino Ratio:
0.696
Calmar Ratio:
0.85