Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
7.77%
Volatilidad
13.49%
Sharpe Ratio
5.503
VaR 95%
-0.82%
CVaR 95%:
-1.34%
Máximo Drawdown:
-1.33%
Sortino Ratio:
11.651
Calmar Ratio:
59.43
Rentabilidad
11.56%
Volatilidad
17.15%
Sharpe Ratio
1.828
VaR 95%
-1.87%
CVaR 95%:
-2.72%
Máximo Drawdown:
-5.96%
Sortino Ratio:
2.241
Calmar Ratio:
6.10
Rentabilidad
23.01%
Volatilidad
16.50%
Sharpe Ratio
2.126
VaR 95%
-1.70%
CVaR 95%:
-2.41%
Máximo Drawdown:
-7.38%
Sortino Ratio:
2.878
Calmar Ratio:
5.43
Rentabilidad
40.62%
Volatilidad
17.77%
Sharpe Ratio
1.737
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-2.41%
Máximo Drawdown:
-9.98%
Sortino Ratio:
2.478
Calmar Ratio:
3.59
Rentabilidad
61.11%
Volatilidad
18.66%
Sharpe Ratio
0.567
VaR 95%
-1.82%
CVaR 95%:
-2.60%
Máximo Drawdown:
-24.67%
Sortino Ratio:
0.857
Calmar Ratio:
0.63