Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.45%
Volatilidad
16.03%
Sharpe Ratio
-1.948
VaR 95%
-1.62%
CVaR 95%:
-1.77%
Máximo Drawdown:
-7.47%
Sortino Ratio:
-3.331
Calmar Ratio:
-3.51
Rentabilidad
10.33%
Volatilidad
15.92%
Sharpe Ratio
2.032
VaR 95%
-1.63%
CVaR 95%:
-2.04%
Máximo Drawdown:
-7.47%
Sortino Ratio:
3.204
Calmar Ratio:
5.00
Rentabilidad
19.45%
Volatilidad
14.97%
Sharpe Ratio
2.238
VaR 95%
-1.54%
CVaR 95%:
-1.90%
Máximo Drawdown:
-7.47%
Sortino Ratio:
3.472
Calmar Ratio:
5.16
Rentabilidad
15.46%
Volatilidad
18.14%
Sharpe Ratio
0.488
VaR 95%
-1.79%
CVaR 95%:
-2.46%
Máximo Drawdown:
-12.23%
Sortino Ratio:
0.732
Calmar Ratio:
1.13
Rentabilidad
10.17%
Volatilidad
20.13%
Sharpe Ratio
-0.035
VaR 95%
-1.92%
CVaR 95%:
-2.92%
Máximo Drawdown:
-27.33%
Sortino Ratio:
-0.052
Calmar Ratio:
0.16