Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
9.79%
Volatilidad
14.12%
Sharpe Ratio
6.378
VaR 95%
-0.84%
CVaR 95%:
-1.35%
Máximo Drawdown:
-1.34%
Sortino Ratio:
14.247
Calmar Ratio:
70.80
Rentabilidad
11.91%
Volatilidad
17.25%
Sharpe Ratio
2.201
VaR 95%
-1.88%
CVaR 95%:
-2.74%
Máximo Drawdown:
-6.08%
Sortino Ratio:
2.656
Calmar Ratio:
7.07
Rentabilidad
23.47%
Volatilidad
16.59%
Sharpe Ratio
2.118
VaR 95%
-1.71%
CVaR 95%:
-2.42%
Máximo Drawdown:
-7.47%
Sortino Ratio:
2.871
Calmar Ratio:
5.38
Rentabilidad
36.59%
Volatilidad
17.81%
Sharpe Ratio
1.576
VaR 95%
-1.63%
CVaR 95%:
-2.42%
Máximo Drawdown:
-10.15%
Sortino Ratio:
2.254
Calmar Ratio:
3.26
Rentabilidad
45.06%
Volatilidad
18.66%
Sharpe Ratio
0.400
VaR 95%
-1.83%
CVaR 95%:
-2.60%
Máximo Drawdown:
-27.33%
Sortino Ratio:
0.604
Calmar Ratio:
0.46