Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
6.82%
Volatilidad
16.31%
Sharpe Ratio
3.860
VaR 95%
-1.78%
CVaR 95%:
-1.88%
Máximo Drawdown:
-4.48%
Sortino Ratio:
6.154
Calmar Ratio:
15.18
Rentabilidad
9.51%
Volatilidad
14.63%
Sharpe Ratio
2.455
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-1.82%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
3.667
Calmar Ratio:
5.54
Rentabilidad
21.96%
Volatilidad
15.13%
Sharpe Ratio
2.233
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-1.99%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
3.364
Calmar Ratio:
5.25
Rentabilidad
37.79%
Volatilidad
17.87%
Sharpe Ratio
1.597
VaR 95%
-1.77%
CVaR 95%:
-2.40%
Máximo Drawdown:
-10.00%
Sortino Ratio:
2.315
Calmar Ratio:
3.36
Rentabilidad
47.86%
Volatilidad
19.15%
Sharpe Ratio
0.423
VaR 95%
-1.83%
CVaR 95%:
-2.68%
Máximo Drawdown:
-24.93%
Sortino Ratio:
0.633
Calmar Ratio:
0.53