Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.20%
Volatilidad
16.08%
Sharpe Ratio
-1.728
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-1.76%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
-2.971
Calmar Ratio:
-3.08
Rentabilidad
11.21%
Volatilidad
15.95%
Sharpe Ratio
2.236
VaR 95%
-1.62%
CVaR 95%:
-2.04%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
3.528
Calmar Ratio:
5.51
Rentabilidad
21.35%
Volatilidad
14.98%
Sharpe Ratio
2.455
VaR 95%
-1.51%
CVaR 95%:
-1.89%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
3.807
Calmar Ratio:
5.65
Rentabilidad
19.14%
Volatilidad
18.15%
Sharpe Ratio
0.665
VaR 95%
-1.78%
CVaR 95%:
-2.45%
Máximo Drawdown:
-11.29%
Sortino Ratio:
0.998
Calmar Ratio:
1.51
Rentabilidad
21.08%
Volatilidad
20.13%
Sharpe Ratio
0.124
VaR 95%
-1.91%
CVaR 95%:
-2.90%
Máximo Drawdown:
-24.93%
Sortino Ratio:
0.182
Calmar Ratio:
0.30