Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
7.73%
Volatilidad
13.49%
Sharpe Ratio
5.471
VaR 95%
-0.82%
CVaR 95%:
-1.34%
Máximo Drawdown:
-1.33%
Sortino Ratio:
11.594
Calmar Ratio:
59.07
Rentabilidad
11.46%
Volatilidad
17.15%
Sharpe Ratio
1.806
VaR 95%
-1.87%
CVaR 95%:
-2.73%
Máximo Drawdown:
-5.97%
Sortino Ratio:
2.214
Calmar Ratio:
6.02
Rentabilidad
22.79%
Volatilidad
16.50%
Sharpe Ratio
2.104
VaR 95%
-1.70%
CVaR 95%:
-2.41%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
2.847
Calmar Ratio:
5.38
Rentabilidad
40.13%
Volatilidad
17.77%
Sharpe Ratio
1.717
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-2.41%
Máximo Drawdown:
-10.00%
Sortino Ratio:
2.449
Calmar Ratio:
3.55
Rentabilidad
59.42%
Volatilidad
18.66%
Sharpe Ratio
0.548
VaR 95%
-1.82%
CVaR 95%:
-2.61%
Máximo Drawdown:
-24.93%
Sortino Ratio:
0.828
Calmar Ratio:
0.61