Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.60%
Volatilidad
22.72%
Sharpe Ratio
-1.972
VaR 95%
-2.39%
CVaR 95%:
-2.88%
Máximo Drawdown:
-6.34%
Sortino Ratio:
-2.904
Calmar Ratio:
-6.28
Rentabilidad
11.15%
Volatilidad
20.50%
Sharpe Ratio
3.217
VaR 95%
-2.27%
CVaR 95%:
-2.61%
Máximo Drawdown:
-6.34%
Sortino Ratio:
4.410
Calmar Ratio:
11.19
Rentabilidad
12.06%
Volatilidad
19.13%
Sharpe Ratio
1.320
VaR 95%
-2.23%
CVaR 95%:
-2.73%
Máximo Drawdown:
-7.37%
Sortino Ratio:
1.777
Calmar Ratio:
4.10
Rentabilidad
44.09%
Volatilidad
18.76%
Sharpe Ratio
2.231
VaR 95%
-1.91%
CVaR 95%:
-2.74%
Máximo Drawdown:
-7.37%
Sortino Ratio:
3.015
Calmar Ratio:
6.36
Rentabilidad
86.29%
Volatilidad
18.92%
Sharpe Ratio
0.921
VaR 95%
-1.90%
CVaR 95%:
-2.66%
Máximo Drawdown:
-24.54%
Sortino Ratio:
1.371
Calmar Ratio:
0.91