Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.15%
Volatilidad
16.09%
Sharpe Ratio
-1.689
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-1.76%
Máximo Drawdown:
-7.37%
Sortino Ratio:
-2.907
Calmar Ratio:
-3.01
Rentabilidad
11.37%
Volatilidad
15.96%
Sharpe Ratio
2.273
VaR 95%
-1.62%
CVaR 95%:
-2.03%
Máximo Drawdown:
-7.37%
Sortino Ratio:
3.585
Calmar Ratio:
5.60
Rentabilidad
21.69%
Volatilidad
14.98%
Sharpe Ratio
2.494
VaR 95%
-1.51%
CVaR 95%:
-1.88%
Máximo Drawdown:
-7.37%
Sortino Ratio:
3.867
Calmar Ratio:
5.74
Rentabilidad
19.81%
Volatilidad
18.15%
Sharpe Ratio
0.697
VaR 95%
-1.78%
CVaR 95%:
-2.45%
Máximo Drawdown:
-11.17%
Sortino Ratio:
1.045
Calmar Ratio:
1.58
Rentabilidad
23.13%
Volatilidad
20.13%
Sharpe Ratio
0.152
VaR 95%
-1.91%
CVaR 95%:
-2.90%
Máximo Drawdown:
-24.54%
Sortino Ratio:
0.224
Calmar Ratio:
0.33