Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
7.79%
Volatilidad
13.49%
Sharpe Ratio
5.522
VaR 95%
-0.81%
CVaR 95%:
-1.34%
Máximo Drawdown:
-1.33%
Sortino Ratio:
11.685
Calmar Ratio:
59.65
Rentabilidad
11.62%
Volatilidad
17.15%
Sharpe Ratio
1.842
VaR 95%
-1.87%
CVaR 95%:
-2.72%
Máximo Drawdown:
-5.95%
Sortino Ratio:
2.257
Calmar Ratio:
6.14
Rentabilidad
23.14%
Volatilidad
16.50%
Sharpe Ratio
2.140
VaR 95%
-1.70%
CVaR 95%:
-2.41%
Máximo Drawdown:
-7.37%
Sortino Ratio:
2.896
Calmar Ratio:
5.47
Rentabilidad
40.92%
Volatilidad
17.77%
Sharpe Ratio
1.749
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-2.41%
Máximo Drawdown:
-9.97%
Sortino Ratio:
2.496
Calmar Ratio:
3.62
Rentabilidad
62.13%
Volatilidad
18.66%
Sharpe Ratio
0.578
VaR 95%
-1.82%
CVaR 95%:
-2.60%
Máximo Drawdown:
-24.54%
Sortino Ratio:
0.874
Calmar Ratio:
0.64