Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
6.79%
Volatilidad
16.31%
Sharpe Ratio
3.839
VaR 95%
-1.78%
CVaR 95%:
-1.88%
Máximo Drawdown:
-4.48%
Sortino Ratio:
6.121
Calmar Ratio:
15.08
Rentabilidad
9.42%
Volatilidad
14.63%
Sharpe Ratio
2.430
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-1.82%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
3.629
Calmar Ratio:
5.48
Rentabilidad
21.74%
Volatilidad
15.13%
Sharpe Ratio
2.209
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-1.99%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
3.329
Calmar Ratio:
5.20
Rentabilidad
37.31%
Volatilidad
17.87%
Sharpe Ratio
1.577
VaR 95%
-1.78%
CVaR 95%:
-2.40%
Máximo Drawdown:
-10.01%
Sortino Ratio:
2.286
Calmar Ratio:
3.31
Rentabilidad
46.31%
Volatilidad
19.15%
Sharpe Ratio
0.404
VaR 95%
-1.83%
CVaR 95%:
-2.68%
Máximo Drawdown:
-25.20%
Sortino Ratio:
0.605
Calmar Ratio:
0.51