Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.23%
Volatilidad
16.08%
Sharpe Ratio
-1.752
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-1.77%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
-3.011
Calmar Ratio:
-3.13
Rentabilidad
11.11%
Volatilidad
15.95%
Sharpe Ratio
2.214
VaR 95%
-1.62%
CVaR 95%:
-2.04%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
3.492
Calmar Ratio:
5.45
Rentabilidad
21.13%
Volatilidad
14.97%
Sharpe Ratio
2.431
VaR 95%
-1.52%
CVaR 95%:
-1.89%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
3.770
Calmar Ratio:
5.60
Rentabilidad
18.72%
Volatilidad
18.14%
Sharpe Ratio
0.646
VaR 95%
-1.78%
CVaR 95%:
-2.45%
Máximo Drawdown:
-11.39%
Sortino Ratio:
0.968
Calmar Ratio:
1.47
Rentabilidad
19.81%
Volatilidad
20.13%
Sharpe Ratio
0.106
VaR 95%
-1.92%
CVaR 95%:
-2.90%
Máximo Drawdown:
-25.20%
Sortino Ratio:
0.156
Calmar Ratio:
0.28