Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
7.70%
Volatilidad
13.49%
Sharpe Ratio
5.440
VaR 95%
-0.82%
CVaR 95%:
-1.34%
Máximo Drawdown:
-1.33%
Sortino Ratio:
11.538
Calmar Ratio:
58.72
Rentabilidad
11.36%
Volatilidad
17.15%
Sharpe Ratio
1.784
VaR 95%
-1.88%
CVaR 95%:
-2.73%
Máximo Drawdown:
-5.99%
Sortino Ratio:
2.188
Calmar Ratio:
5.95
Rentabilidad
22.58%
Volatilidad
16.50%
Sharpe Ratio
2.081
VaR 95%
-1.71%
CVaR 95%:
-2.41%
Máximo Drawdown:
-7.39%
Sortino Ratio:
2.817
Calmar Ratio:
5.32
Rentabilidad
39.64%
Volatilidad
17.77%
Sharpe Ratio
1.696
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-2.41%
Máximo Drawdown:
-10.01%
Sortino Ratio:
2.421
Calmar Ratio:
3.51
Rentabilidad
57.75%
Volatilidad
18.66%
Sharpe Ratio
0.528
VaR 95%
-1.82%
CVaR 95%:
-2.61%
Máximo Drawdown:
-25.20%
Sortino Ratio:
0.799
Calmar Ratio:
0.59