Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
6.65%
Volatilidad
16.32%
Sharpe Ratio
3.747
VaR 95%
-1.79%
CVaR 95%:
-1.89%
Máximo Drawdown:
-4.52%
Sortino Ratio:
5.969
Calmar Ratio:
14.63
Rentabilidad
8.99%
Volatilidad
14.63%
Sharpe Ratio
2.321
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-1.83%
Máximo Drawdown:
-7.43%
Sortino Ratio:
3.462
Calmar Ratio:
5.24
Rentabilidad
20.79%
Volatilidad
15.12%
Sharpe Ratio
2.103
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-1.99%
Máximo Drawdown:
-7.43%
Sortino Ratio:
3.168
Calmar Ratio:
4.95
Rentabilidad
35.17%
Volatilidad
17.87%
Sharpe Ratio
1.488
VaR 95%
-1.78%
CVaR 95%:
-2.41%
Máximo Drawdown:
-10.09%
Sortino Ratio:
2.154
Calmar Ratio:
3.13
Rentabilidad
39.56%
Volatilidad
19.15%
Sharpe Ratio
0.321
VaR 95%
-1.84%
CVaR 95%:
-2.69%
Máximo Drawdown:
-26.41%
Sortino Ratio:
0.480
Calmar Ratio:
0.42