Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-2.35%
Volatilidad
16.05%
Sharpe Ratio
-1.862
VaR 95%
-1.61%
CVaR 95%:
-1.77%
Máximo Drawdown:
-7.43%
Sortino Ratio:
-3.192
Calmar Ratio:
-3.35
Rentabilidad
10.67%
Volatilidad
15.93%
Sharpe Ratio
2.112
VaR 95%
-1.62%
CVaR 95%:
-2.04%
Máximo Drawdown:
-7.43%
Sortino Ratio:
3.330
Calmar Ratio:
5.20
Rentabilidad
20.18%
Volatilidad
14.97%
Sharpe Ratio
2.322
VaR 95%
-1.53%
CVaR 95%:
-1.89%
Máximo Drawdown:
-7.43%
Sortino Ratio:
3.602
Calmar Ratio:
5.35
Rentabilidad
16.87%
Volatilidad
18.14%
Sharpe Ratio
0.557
VaR 95%
-1.79%
CVaR 95%:
-2.45%
Máximo Drawdown:
-11.87%
Sortino Ratio:
0.835
Calmar Ratio:
1.27
Rentabilidad
14.28%
Volatilidad
20.13%
Sharpe Ratio
0.026
VaR 95%
-1.92%
CVaR 95%:
-2.91%
Máximo Drawdown:
-26.41%
Sortino Ratio:
0.039
Calmar Ratio:
0.21