Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
9.90%
Volatilidad
14.11%
Sharpe Ratio
6.485
VaR 95%
-0.83%
CVaR 95%:
-1.35%
Máximo Drawdown:
-1.34%
Sortino Ratio:
14.438
Calmar Ratio:
72.06
Rentabilidad
12.25%
Volatilidad
17.24%
Sharpe Ratio
2.277
VaR 95%
-1.88%
CVaR 95%:
-2.73%
Máximo Drawdown:
-6.04%
Sortino Ratio:
2.747
Calmar Ratio:
7.33
Rentabilidad
24.23%
Volatilidad
16.60%
Sharpe Ratio
2.195
VaR 95%
-1.71%
CVaR 95%:
-2.42%
Máximo Drawdown:
-7.43%
Sortino Ratio:
2.976
Calmar Ratio:
5.57
Rentabilidad
38.26%
Volatilidad
17.81%
Sharpe Ratio
1.647
VaR 95%
-1.62%
CVaR 95%:
-2.42%
Máximo Drawdown:
-10.09%
Sortino Ratio:
2.354
Calmar Ratio:
3.40
Rentabilidad
50.47%
Volatilidad
18.67%
Sharpe Ratio
0.467
VaR 95%
-1.83%
CVaR 95%:
-2.59%
Máximo Drawdown:
-26.41%
Sortino Ratio:
0.705
Calmar Ratio:
0.52