Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.62%
Volatilidad
5.31%
Sharpe Ratio
0.829
VaR 95%
-0.51%
CVaR 95%:
-0.51%
Máximo Drawdown:
-1.43%
Sortino Ratio:
1.445
Calmar Ratio:
6.59
Rentabilidad
-0.47%
Volatilidad
7.20%
Sharpe Ratio
-0.405
VaR 95%
-0.59%
CVaR 95%:
-1.24%
Máximo Drawdown:
-3.49%
Sortino Ratio:
-0.480
Calmar Ratio:
0.60
Rentabilidad
2.82%
Volatilidad
8.45%
Sharpe Ratio
0.335
VaR 95%
-0.79%
CVaR 95%:
-1.31%
Máximo Drawdown:
-5.43%
Sortino Ratio:
0.441
Calmar Ratio:
1.44
Rentabilidad
15.10%
Volatilidad
10.18%
Sharpe Ratio
1.036
VaR 95%
-0.90%
CVaR 95%:
-1.45%
Máximo Drawdown:
-6.69%
Sortino Ratio:
1.411
Calmar Ratio:
2.32
Rentabilidad
57.39%
Volatilidad
11.82%
Sharpe Ratio
0.853
VaR 95%
-1.14%
CVaR 95%:
-1.51%
Máximo Drawdown:
-8.61%
Sortino Ratio:
1.373
Calmar Ratio:
1.75