Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.50%
Volatilidad
8.64%
Sharpe Ratio
1.451
VaR 95%
-0.78%
CVaR 95%:
-0.95%
Máximo Drawdown:
-2.58%
Sortino Ratio:
2.478
Calmar Ratio:
6.81
Rentabilidad
3.31%
Volatilidad
9.51%
Sharpe Ratio
0.892
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.32%
Máximo Drawdown:
-2.85%
Sortino Ratio:
1.280
Calmar Ratio:
4.74
Rentabilidad
14.37%
Volatilidad
9.49%
Sharpe Ratio
2.347
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.08%
Máximo Drawdown:
-2.85%
Sortino Ratio:
3.888
Calmar Ratio:
9.58
Rentabilidad
17.82%
Volatilidad
10.85%
Sharpe Ratio
1.106
VaR 95%
-0.95%
CVaR 95%:
-1.49%
Máximo Drawdown:
-6.69%
Sortino Ratio:
1.608
Calmar Ratio:
2.54
Rentabilidad
65.59%
Volatilidad
12.51%
Sharpe Ratio
1.007
VaR 95%
-1.15%
CVaR 95%:
-1.55%
Máximo Drawdown:
-8.61%
Sortino Ratio:
1.671
Calmar Ratio:
2.04