Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.30%
Volatilidad
8.71%
Sharpe Ratio
-0.233
VaR 95%
-0.60%
CVaR 95%:
-1.22%
Máximo Drawdown:
-3.49%
Sortino Ratio:
-0.255
Calmar Ratio:
0.85
Rentabilidad
0.41%
Volatilidad
8.27%
Sharpe Ratio
-0.023
VaR 95%
-0.78%
CVaR 95%:
-1.25%
Máximo Drawdown:
-5.43%
Sortino Ratio:
-0.029
Calmar Ratio:
0.88
Rentabilidad
5.43%
Volatilidad
9.05%
Sharpe Ratio
0.682
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.25%
Máximo Drawdown:
-5.43%
Sortino Ratio:
0.973
Calmar Ratio:
2.06
Rentabilidad
18.64%
Volatilidad
10.54%
Sharpe Ratio
1.243
VaR 95%
-0.90%
CVaR 95%:
-1.47%
Máximo Drawdown:
-6.69%
Sortino Ratio:
1.752
Calmar Ratio:
2.71
Rentabilidad
53.96%
Volatilidad
12.15%
Sharpe Ratio
0.784
VaR 95%
-1.19%
CVaR 95%:
-1.57%
Máximo Drawdown:
-8.61%
Sortino Ratio:
1.248
Calmar Ratio:
1.69