Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.95%
Volatilidad
5.30%
Sharpe Ratio
-0.006
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-0.52%
Máximo Drawdown:
-1.50%
Sortino Ratio:
-0.011
Calmar Ratio:
3.32
Rentabilidad
-1.39%
Volatilidad
7.22%
Sharpe Ratio
-0.955
VaR 95%
-0.60%
CVaR 95%:
-1.27%
Máximo Drawdown:
-3.62%
Sortino Ratio:
-1.125
Calmar Ratio:
-0.52
Rentabilidad
0.92%
Volatilidad
8.44%
Sharpe Ratio
-0.137
VaR 95%
-0.81%
CVaR 95%:
-1.33%
Máximo Drawdown:
-5.89%
Sortino Ratio:
-0.180
Calmar Ratio:
0.65
Rentabilidad
10.92%
Volatilidad
10.18%
Sharpe Ratio
0.660
VaR 95%
-0.91%
CVaR 95%:
-1.47%
Máximo Drawdown:
-7.03%
Sortino Ratio:
0.897
Calmar Ratio:
1.67
Rentabilidad
40.82%
Volatilidad
11.81%
Sharpe Ratio
0.534
VaR 95%
-1.17%
CVaR 95%:
-1.53%
Máximo Drawdown:
-9.83%
Sortino Ratio:
0.853
Calmar Ratio:
1.15