Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.14%
Volatilidad
8.65%
Sharpe Ratio
0.981
VaR 95%
-0.81%
CVaR 95%:
-0.97%
Máximo Drawdown:
-2.67%
Sortino Ratio:
1.688
Calmar Ratio:
5.04
Rentabilidad
2.35%
Volatilidad
9.47%
Sharpe Ratio
0.473
VaR 95%
-0.82%
CVaR 95%:
-1.33%
Máximo Drawdown:
-2.92%
Sortino Ratio:
0.679
Calmar Ratio:
3.25
Rentabilidad
12.27%
Volatilidad
9.47%
Sharpe Ratio
1.938
VaR 95%
-0.82%
CVaR 95%:
-1.09%
Máximo Drawdown:
-2.95%
Sortino Ratio:
3.200
Calmar Ratio:
7.92
Rentabilidad
13.54%
Volatilidad
10.85%
Sharpe Ratio
0.756
VaR 95%
-0.97%
CVaR 95%:
-1.50%
Máximo Drawdown:
-7.03%
Sortino Ratio:
1.093
Calmar Ratio:
1.88
Rentabilidad
48.17%
Volatilidad
12.49%
Sharpe Ratio
0.706
VaR 95%
-1.18%
CVaR 95%:
-1.57%
Máximo Drawdown:
-9.83%
Sortino Ratio:
1.163
Calmar Ratio:
1.41