Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.41%
Volatilidad
8.64%
Sharpe Ratio
1.335
VaR 95%
-0.79%
CVaR 95%:
-0.95%
Máximo Drawdown:
-2.60%
Sortino Ratio:
2.285
Calmar Ratio:
6.36
Rentabilidad
3.07%
Volatilidad
9.50%
Sharpe Ratio
0.789
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.32%
Máximo Drawdown:
-2.86%
Sortino Ratio:
1.133
Calmar Ratio:
4.37
Rentabilidad
13.85%
Volatilidad
9.48%
Sharpe Ratio
2.246
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.08%
Máximo Drawdown:
-2.86%
Sortino Ratio:
3.712
Calmar Ratio:
9.19
Rentabilidad
16.76%
Volatilidad
10.85%
Sharpe Ratio
1.020
VaR 95%
-0.96%
CVaR 95%:
-1.49%
Máximo Drawdown:
-6.77%
Sortino Ratio:
1.481
Calmar Ratio:
2.37
Rentabilidad
61.12%
Volatilidad
12.50%
Sharpe Ratio
0.933
VaR 95%
-1.16%
CVaR 95%:
-1.56%
Máximo Drawdown:
-8.91%
Sortino Ratio:
1.545
Calmar Ratio:
1.87