Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.23%
Volatilidad
8.71%
Sharpe Ratio
-0.330
VaR 95%
-0.60%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-3.50%
Sortino Ratio:
-0.361
Calmar Ratio:
0.61
Rentabilidad
0.18%
Volatilidad
8.27%
Sharpe Ratio
-0.136
VaR 95%
-0.79%
CVaR 95%:
-1.26%
Máximo Drawdown:
-5.55%
Sortino Ratio:
-0.172
Calmar Ratio:
0.70
Rentabilidad
4.95%
Volatilidad
9.05%
Sharpe Ratio
0.579
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.26%
Máximo Drawdown:
-5.55%
Sortino Ratio:
0.824
Calmar Ratio:
1.85
Rentabilidad
17.56%
Volatilidad
10.54%
Sharpe Ratio
1.155
VaR 95%
-0.91%
CVaR 95%:
-1.48%
Máximo Drawdown:
-6.77%
Sortino Ratio:
1.626
Calmar Ratio:
2.54
Rentabilidad
49.80%
Volatilidad
12.15%
Sharpe Ratio
0.708
VaR 95%
-1.20%
CVaR 95%:
-1.58%
Máximo Drawdown:
-8.91%
Sortino Ratio:
1.125
Calmar Ratio:
1.53