Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.70%
Volatilidad
5.31%
Sharpe Ratio
0.624
VaR 95%
-0.51%
CVaR 95%:
-0.52%
Máximo Drawdown:
-1.44%
Sortino Ratio:
1.090
Calmar Ratio:
5.76
Rentabilidad
-0.70%
Volatilidad
7.20%
Sharpe Ratio
-0.541
VaR 95%
-0.59%
CVaR 95%:
-1.25%
Máximo Drawdown:
-3.50%
Sortino Ratio:
-0.640
Calmar Ratio:
0.31
Rentabilidad
2.35%
Volatilidad
8.45%
Sharpe Ratio
0.219
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.32%
Máximo Drawdown:
-5.55%
Sortino Ratio:
0.288
Calmar Ratio:
1.24
Rentabilidad
14.06%
Volatilidad
10.18%
Sharpe Ratio
0.944
VaR 95%
-0.91%
CVaR 95%:
-1.45%
Máximo Drawdown:
-6.77%
Sortino Ratio:
1.285
Calmar Ratio:
2.16
Rentabilidad
53.14%
Volatilidad
11.82%
Sharpe Ratio
0.775
VaR 95%
-1.15%
CVaR 95%:
-1.52%
Máximo Drawdown:
-8.91%
Sortino Ratio:
1.245
Calmar Ratio:
1.59