Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.45%
Volatilidad
8.64%
Sharpe Ratio
1.380
VaR 95%
-0.79%
CVaR 95%:
-0.95%
Máximo Drawdown:
-2.59%
Sortino Ratio:
2.359
Calmar Ratio:
6.53
Rentabilidad
3.16%
Volatilidad
9.51%
Sharpe Ratio
0.829
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.32%
Máximo Drawdown:
-2.86%
Sortino Ratio:
1.190
Calmar Ratio:
4.51
Rentabilidad
14.05%
Volatilidad
9.49%
Sharpe Ratio
2.285
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-1.08%
Máximo Drawdown:
-2.86%
Sortino Ratio:
3.785
Calmar Ratio:
9.34
Rentabilidad
17.16%
Volatilidad
10.85%
Sharpe Ratio
1.053
VaR 95%
-0.96%
CVaR 95%:
-1.49%
Máximo Drawdown:
-6.74%
Sortino Ratio:
1.530
Calmar Ratio:
2.44
Rentabilidad
62.83%
Volatilidad
12.51%
Sharpe Ratio
0.962
VaR 95%
-1.16%
CVaR 95%:
-1.56%
Máximo Drawdown:
-8.80%
Sortino Ratio:
1.593
Calmar Ratio:
1.94