Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.26%
Volatilidad
8.64%
Sharpe Ratio
1.136
VaR 95%
-0.80%
CVaR 95%:
-0.96%
Máximo Drawdown:
-2.64%
Sortino Ratio:
1.950
Calmar Ratio:
5.61
Rentabilidad
2.66%
Volatilidad
9.49%
Sharpe Ratio
0.612
VaR 95%
-0.81%
CVaR 95%:
-1.33%
Máximo Drawdown:
-2.89%
Sortino Ratio:
0.877
Calmar Ratio:
3.73
Rentabilidad
12.96%
Volatilidad
9.47%
Sharpe Ratio
2.073
VaR 95%
-0.81%
CVaR 95%:
-1.09%
Máximo Drawdown:
-2.89%
Sortino Ratio:
3.424
Calmar Ratio:
8.52
Rentabilidad
14.94%
Volatilidad
10.85%
Sharpe Ratio
0.871
VaR 95%
-0.96%
CVaR 95%:
-1.50%
Máximo Drawdown:
-6.92%
Sortino Ratio:
1.263
Calmar Ratio:
2.09
Rentabilidad
53.70%
Volatilidad
12.50%
Sharpe Ratio
0.805
VaR 95%
-1.16%
CVaR 95%:
-1.56%
Máximo Drawdown:
-9.43%
Sortino Ratio:
1.330
Calmar Ratio:
1.60