Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.64%
Volatilidad
5.31%
Sharpe Ratio
0.782
VaR 95%
-0.51%
CVaR 95%:
-0.52%
Máximo Drawdown:
-1.43%
Sortino Ratio:
1.363
Calmar Ratio:
6.40
Rentabilidad
-0.52%
Volatilidad
7.20%
Sharpe Ratio
-0.437
VaR 95%
-0.59%
CVaR 95%:
-1.24%
Máximo Drawdown:
-3.49%
Sortino Ratio:
-0.517
Calmar Ratio:
0.53
Rentabilidad
2.71%
Volatilidad
8.45%
Sharpe Ratio
0.308
VaR 95%
-0.79%
CVaR 95%:
-1.31%
Máximo Drawdown:
-5.46%
Sortino Ratio:
0.406
Calmar Ratio:
1.39
Rentabilidad
14.86%
Volatilidad
10.18%
Sharpe Ratio
1.015
VaR 95%
-0.90%
CVaR 95%:
-1.45%
Máximo Drawdown:
-6.71%
Sortino Ratio:
1.382
Calmar Ratio:
2.28
Rentabilidad
56.40%
Volatilidad
11.82%
Sharpe Ratio
0.835
VaR 95%
-1.14%
CVaR 95%:
-1.51%
Máximo Drawdown:
-8.68%
Sortino Ratio:
1.344
Calmar Ratio:
1.71