Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.28%
Volatilidad
13.36%
Sharpe Ratio
0.209
VaR 95%
-0.94%
CVaR 95%:
-1.29%
Máximo Drawdown:
-5.25%
Sortino Ratio:
0.377
Calmar Ratio:
1.48
Rentabilidad
11.96%
Volatilidad
13.42%
Sharpe Ratio
3.394
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.46%
Máximo Drawdown:
-5.56%
Sortino Ratio:
6.004
Calmar Ratio:
9.08
Rentabilidad
12.77%
Volatilidad
11.89%
Sharpe Ratio
1.873
VaR 95%
-1.02%
CVaR 95%:
-1.24%
Máximo Drawdown:
-6.42%
Sortino Ratio:
3.567
Calmar Ratio:
4.24
Rentabilidad
28.57%
Volatilidad
12.43%
Sharpe Ratio
1.679
VaR 95%
-1.00%
CVaR 95%:
-1.61%
Máximo Drawdown:
-7.42%
Sortino Ratio:
2.337
Calmar Ratio:
3.49
Rentabilidad
52.77%
Volatilidad
13.24%
Sharpe Ratio
0.686
VaR 95%
-1.28%
CVaR 95%:
-1.83%
Máximo Drawdown:
-16.04%
Sortino Ratio:
1.001
Calmar Ratio:
0.88