Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.05%
Volatilidad
13.36%
Sharpe Ratio
0.412
VaR 95%
-0.92%
CVaR 95%:
-1.28%
Máximo Drawdown:
-5.06%
Sortino Ratio:
0.759
Calmar Ratio:
2.07
Rentabilidad
13.74%
Volatilidad
13.47%
Sharpe Ratio
3.577
VaR 95%
-1.06%
CVaR 95%:
-1.45%
Máximo Drawdown:
-5.22%
Sortino Ratio:
6.457
Calmar Ratio:
10.19
Rentabilidad
18.02%
Volatilidad
11.99%
Sharpe Ratio
2.375
VaR 95%
-1.01%
CVaR 95%:
-1.22%
Máximo Drawdown:
-5.38%
Sortino Ratio:
4.544
Calmar Ratio:
6.22
Rentabilidad
37.79%
Volatilidad
12.40%
Sharpe Ratio
2.260
VaR 95%
-0.99%
CVaR 95%:
-1.58%
Máximo Drawdown:
-7.11%
Sortino Ratio:
3.181
Calmar Ratio:
4.64
Rentabilidad
90.81%
Volatilidad
13.28%
Sharpe Ratio
1.295
VaR 95%
-1.25%
CVaR 95%:
-1.80%
Máximo Drawdown:
-15.15%
Sortino Ratio:
1.901
Calmar Ratio:
1.46