Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.01%
Volatilidad
13.31%
Sharpe Ratio
0.467
VaR 95%
-0.92%
CVaR 95%:
-1.28%
Máximo Drawdown:
-5.10%
Sortino Ratio:
0.853
Calmar Ratio:
2.20
Rentabilidad
12.71%
Volatilidad
13.43%
Sharpe Ratio
3.598
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.45%
Máximo Drawdown:
-5.28%
Sortino Ratio:
6.410
Calmar Ratio:
10.09
Rentabilidad
16.35%
Volatilidad
11.94%
Sharpe Ratio
2.410
VaR 95%
-1.01%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-5.52%
Sortino Ratio:
4.580
Calmar Ratio:
6.12
Rentabilidad
35.54%
Volatilidad
12.43%
Sharpe Ratio
2.114
VaR 95%
-1.00%
CVaR 95%:
-1.58%
Máximo Drawdown:
-7.12%
Sortino Ratio:
2.994
Calmar Ratio:
4.39
Rentabilidad
88.46%
Volatilidad
13.28%
Sharpe Ratio
1.220
VaR 95%
-1.25%
CVaR 95%:
-1.80%
Máximo Drawdown:
-15.31%
Sortino Ratio:
1.792
Calmar Ratio:
1.38