Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.68%
Volatilidad
13.40%
Sharpe Ratio
0.096
VaR 95%
-0.94%
CVaR 95%:
-1.29%
Máximo Drawdown:
-5.25%
Sortino Ratio:
0.176
Calmar Ratio:
1.20
Rentabilidad
12.79%
Volatilidad
13.46%
Sharpe Ratio
3.314
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.46%
Máximo Drawdown:
-5.56%
Sortino Ratio:
5.935
Calmar Ratio:
8.91
Rentabilidad
13.98%
Volatilidad
11.94%
Sharpe Ratio
1.775
VaR 95%
-1.02%
CVaR 95%:
-1.24%
Máximo Drawdown:
-6.42%
Sortino Ratio:
3.401
Calmar Ratio:
4.08
Rentabilidad
29.77%
Volatilidad
12.40%
Sharpe Ratio
1.762
VaR 95%
-1.00%
CVaR 95%:
-1.61%
Máximo Drawdown:
-7.42%
Sortino Ratio:
2.436
Calmar Ratio:
3.62
Rentabilidad
51.42%
Volatilidad
13.25%
Sharpe Ratio
0.705
VaR 95%
-1.28%
CVaR 95%:
-1.83%
Máximo Drawdown:
-16.04%
Sortino Ratio:
1.028
Calmar Ratio:
0.89