Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.36%
Volatilidad
13.35%
Sharpe Ratio
0.128
VaR 95%
-0.94%
CVaR 95%:
-1.29%
Máximo Drawdown:
-5.29%
Sortino Ratio:
0.231
Calmar Ratio:
1.27
Rentabilidad
11.68%
Volatilidad
13.41%
Sharpe Ratio
3.317
VaR 95%
-1.08%
CVaR 95%:
-1.46%
Máximo Drawdown:
-5.65%
Sortino Ratio:
5.797
Calmar Ratio:
8.76
Rentabilidad
12.22%
Volatilidad
11.89%
Sharpe Ratio
1.787
VaR 95%
-1.02%
CVaR 95%:
-1.24%
Máximo Drawdown:
-6.61%
Sortino Ratio:
3.377
Calmar Ratio:
3.97
Rentabilidad
27.31%
Volatilidad
12.43%
Sharpe Ratio
1.599
VaR 95%
-1.00%
CVaR 95%:
-1.61%
Máximo Drawdown:
-7.43%
Sortino Ratio:
2.224
Calmar Ratio:
3.35
Rentabilidad
48.33%
Volatilidad
13.25%
Sharpe Ratio
0.610
VaR 95%
-1.29%
CVaR 95%:
-1.84%
Máximo Drawdown:
-16.26%
Sortino Ratio:
0.890
Calmar Ratio:
0.80