Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.02%
Volatilidad
13.31%
Sharpe Ratio
0.496
VaR 95%
-0.92%
CVaR 95%:
-1.28%
Máximo Drawdown:
-5.08%
Sortino Ratio:
0.906
Calmar Ratio:
2.28
Rentabilidad
12.80%
Volatilidad
13.43%
Sharpe Ratio
3.625
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.45%
Máximo Drawdown:
-5.25%
Sortino Ratio:
6.462
Calmar Ratio:
10.22
Rentabilidad
16.56%
Volatilidad
11.94%
Sharpe Ratio
2.440
VaR 95%
-1.01%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-5.45%
Sortino Ratio:
4.639
Calmar Ratio:
6.26
Rentabilidad
36.02%
Volatilidad
12.43%
Sharpe Ratio
2.143
VaR 95%
-0.99%
CVaR 95%:
-1.58%
Máximo Drawdown:
-7.12%
Sortino Ratio:
3.036
Calmar Ratio:
4.44
Rentabilidad
90.45%
Volatilidad
13.28%
Sharpe Ratio
1.247
VaR 95%
-1.25%
CVaR 95%:
-1.80%
Máximo Drawdown:
-15.23%
Sortino Ratio:
1.833
Calmar Ratio:
1.42