Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.89% Volatilidad 1.02% Sharpe 2.22
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie K Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1375.206300
Valor cuota
1375.206300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.45%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.298
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.600
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.71%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.738
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.132
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.58%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.385
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.498
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.89%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.218
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.308
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.49%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.501
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.476
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.10%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.475
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.080
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.261%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.14%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1375.206300 8468 145
14/07/2026 1375.467100 8465 145
13/07/2026 1374.984000 8456 145
10/07/2026 1374.892400 8455 142
09/07/2026 1374.861300 8454 142
08/07/2026 1374.039400 8466 142
07/07/2026 1371.236800 8482 143
06/07/2026 1371.370000 8479 143
03/07/2026 1370.205500 8564 143
02/07/2026 1369.730400 8557 142
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