Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.90% Volatilidad 0.94% Sharpe 1.34
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie K Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1383.257800
Valor cuota
1383.257800
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.546
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.688
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.87%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.264
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.168
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.22%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.776
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.579
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.90%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.340
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.594
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.64%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.729
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.053
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.71%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.427
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.887
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.261%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.14%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1383.257800 9311 153
28/08/2026 1382.267100 9304 153
27/08/2026 1382.223300 9279 152
26/08/2026 1382.161300 9103 151
25/08/2026 1382.019900 9102 151
24/08/2026 1381.496700 9099 151
21/08/2026 1380.712600 9094 151
20/08/2026 1380.680900 9090 151
19/08/2026 1380.630300 9112 151
18/08/2026 1379.984200 9104 150
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