Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.77% Volatilidad 1.02% Sharpe -0.08
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie GLB Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1466.355900
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
1466.355900
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.25%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.040
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.952
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.24%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.122
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.284
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.64%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.784
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.252
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.77%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.079
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.159
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.11%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.529
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.028
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.76%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.826
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.225
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.413%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.144%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1466.355900 2708 804
14/10/2026 1464.926000 2715 805
13/10/2026 1464.819500 2702 803
09/10/2026 1463.332000 2672 803
08/10/2026 1462.931000 2671 803
07/10/2026 1462.413900 2702 805
06/10/2026 1461.893300 2715 807
05/10/2026 1461.846300 2710 807
02/10/2026 1461.432400 2723 810
01/10/2026 1459.455900 2704 808
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