Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.56% Volatilidad 1.01% Sharpe 0.83
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1448.370600
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
1448.370600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.35%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.065
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.095
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.39%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.236
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.405
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.94%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.135
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.142
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.56%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.828
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.593
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.63%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.232
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.186
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.45%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.468
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.411
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.258%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.144%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1448.370600 2860 838
14/07/2026 1448.695100 2834 837
13/07/2026 1448.236100 2839 838
10/07/2026 1448.288900 2840 838
09/07/2026 1448.305900 2841 838
08/07/2026 1447.489900 2840 839
07/07/2026 1444.587100 2829 839
06/07/2026 1444.777100 2821 839
03/07/2026 1443.699000 2840 840
02/07/2026 1443.248000 2839 840
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