Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.58% Volatilidad 0.93% Sharpe -0.17
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1454.499800
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
1454.499800
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.45%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.522
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.880
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.55%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.070
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.158
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.57%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.482
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.970
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.58%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.169
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.322
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.84%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.428
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.750
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.07%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.371
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.73%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.192
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.258%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.144%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1454.499800 2653 814
28/08/2026 1453.607900 2668 817
27/08/2026 1453.611800 2676 818
26/08/2026 1453.596500 2678 819
25/08/2026 1453.497800 2715 820
24/08/2026 1452.997400 2719 820
21/08/2026 1452.322500 2725 822
20/08/2026 1452.339100 2724 820
19/08/2026 1452.335800 2731 820
18/08/2026 1451.706000 2727 822
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