Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.32% Volatilidad 0.93% Sharpe 0.68
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie B Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1553.128300
Valor cuota
1553.128300
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.218
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.443
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.058
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.523
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.93%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.210
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.438
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.32%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.681
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.311
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.40%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.160
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.042
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.65%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.964
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.141
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.259%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.142%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1553.128300 5182 781
28/08/2026 1552.086100 5195 783
27/08/2026 1552.060300 5185 784
26/08/2026 1552.014100 5200 787
25/08/2026 1551.878800 5208 788
24/08/2026 1551.314600 5214 790
21/08/2026 1550.504200 5213 791
20/08/2026 1550.492000 5212 791
19/08/2026 1550.458500 5243 792
18/08/2026 1549.756300 5245 794
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