Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.58% Volatilidad 0.93% Sharpe 0.98
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1580.474600
Valor cuota
1580.474600
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.53%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.825
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.517
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.79%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.697
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.909
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.06%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.468
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.957
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.58%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.981
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.897
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.97%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.419
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.502
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.58%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.174
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.480
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.26%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.141%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1580.474600 12102 552
28/08/2026 1579.381600 12084 552
27/08/2026 1579.344500 12102 552
26/08/2026 1579.286600 12132 551
25/08/2026 1579.138100 12131 552
24/08/2026 1578.553200 12126 552
21/08/2026 1577.696300 12171 557
20/08/2026 1577.673100 12170 557
19/08/2026 1577.628200 12139 556
18/08/2026 1576.902900 12136 557
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