Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.57% Volatilidad 1.02% Sharpe 1.89
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1571.882400
Valor cuota
1571.882400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.030
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.060
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
32.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.63%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.097
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.675
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.088
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.934
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.57%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.888
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.662
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.80%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.198
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.929
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.97%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.234
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.679
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.027%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.26%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.141%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1571.882400 12409 566
14/07/2026 1572.193500 12411 566
13/07/2026 1571.654200 12433 565
10/07/2026 1571.588200 12470 567
09/07/2026 1571.565600 12464 565
08/07/2026 1570.639000 12514 566
07/07/2026 1567.448300 12435 566
06/07/2026 1567.613500 12439 565
03/07/2026 1566.321000 12498 568
02/07/2026 1565.790700 12498 569
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