Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.77% Volatilidad 1.03% Sharpe 0.96
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FONDO DEUDA MED P UF

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9597-4 Serie H Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1595.232500
Valor cuota
1595.232500
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.33%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.018
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.048
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.49%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.092
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.735
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.12%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.750
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.380
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.77%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.965
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.975
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.534
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.040
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.658
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.730
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.416%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.141%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1595.232500 11812 546
14/10/2026 1593.635300 11783 546
13/10/2026 1593.477800 11902 545
09/10/2026 1591.693300 11925 548
08/10/2026 1591.215600 11879 548
07/10/2026 1590.611500 11863 549
06/10/2026 1590.003700 11854 548
05/10/2026 1589.911100 11968 551
02/10/2026 1589.336300 12060 552
01/10/2026 1587.145400 12016 551
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