Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.90% Volatilidad 0.99% Sharpe 2.26
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI DC ESTR

Serie ADC-GP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9226-6 Serie ADC-GP Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1073.073300
Series activas disponibles
ADC ADC-GP ALPAT APV BPRIV CLASI
Valor cuota
1073.073300
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.66%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.206
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.836
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.98%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.954
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.532
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.26%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.569
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.924
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.90%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.261
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.092
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.31%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.067
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.690
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.31%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.067
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.690
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.275%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.181%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1073.073300 7686 110
31/08/2026 1073.037400 7669 110
28/08/2026 1072.345100 7660 110
27/08/2026 1072.193100 7623 109
26/08/2026 1072.269900 7624 109
25/08/2026 1071.997100 7604 109
24/08/2026 1071.407600 7595 109
21/08/2026 1070.749500 7616 109
20/08/2026 1070.891200 7580 107
19/08/2026 1071.206300 7577 107
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