Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 18.25% Volatilidad 9.96% Sharpe 1.67
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

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Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2556.936700
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
2556.936700
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.07%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.648
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.331
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.72%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.642
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.023
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.15%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.346
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.883
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.25%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.670
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.558
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.57%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.489
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.253
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.47%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.430
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.192
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.08%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.362%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.959%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2556.936700 6105 767
14/10/2026 2570.147500 6127 768
13/10/2026 2588.526000 6164 762
09/10/2026 2600.494300 6181 757
08/10/2026 2599.889600 6168 754
07/10/2026 2614.431200 6282 763
06/10/2026 2602.887600 6239 759
05/10/2026 2610.080100 6255 756
02/10/2026 2601.467300 6226 754
01/10/2026 2584.257300 6152 753
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