Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.53% Volatilidad 9.82% Sharpe 1.86
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

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Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2441.790100
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
2441.790100
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.75%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.043
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.065
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.918
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.628
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.67%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.157
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.315
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.53%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.856
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.697
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.06%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.398
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.096
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.03%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.385
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.134
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.085%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.362%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.959%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2441.790100 5902 729
14/07/2026 2443.504400 5898 722
13/07/2026 2435.542500 5850 711
10/07/2026 2459.562800 5835 703
09/07/2026 2457.659900 5805 700
08/07/2026 2451.043800 5790 703
07/07/2026 2438.730500 5750 701
06/07/2026 2457.819200 5757 696
03/07/2026 2421.955100 5673 697
02/07/2026 2418.158200 5655 693
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