Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 17.55% Volatilidad 9.83% Sharpe 1.61
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

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Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9193-6 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2482.998300
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
2482.998300
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.808
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.151
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
29.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.18%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.005
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.554
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.14%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.017
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.217
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.55%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.607
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.366
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.512
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.241
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.410
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.146
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.077%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.362%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.959%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2482.998300 6078 732
31/08/2026 2490.882800 6095 731
28/08/2026 2487.177700 6085 730
27/08/2026 2486.281100 6033 729
26/08/2026 2458.345800 6066 734
25/08/2026 2442.118600 6024 733
24/08/2026 2440.307100 5956 730
21/08/2026 2453.719800 5987 730
20/08/2026 2455.741700 5990 729
19/08/2026 2450.106900 5977 743
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