Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.48% Volatilidad 2.72% Sharpe 1.53
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA CONSERVAD

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9192-8 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1731.815700
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
1731.815700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.26%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.650
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.687
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
34.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.37%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
3.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.563
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.205
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.64%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
3.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.481
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.899
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.48%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.532
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.664
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.34%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.823
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.231
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.47%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.804
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.207
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.035%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.624%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.49%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1731.815700 7607 181
31/08/2026 1731.047300 7608 182
28/08/2026 1732.171000 7657 183
27/08/2026 1728.476700 7641 183
26/08/2026 1724.078500 7622 184
25/08/2026 1717.900300 7598 184
24/08/2026 1719.215700 7625 185
21/08/2026 1718.829200 7624 185
20/08/2026 1722.601400 7640 185
19/08/2026 1721.367200 7634 185
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