Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.16% Volatilidad 6.20% Sharpe 1.47
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA MODERADA

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1983.559500
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
1983.559500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.60%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.925
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.586
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.39%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.798
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.166
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.09%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.664
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.569
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.16%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.474
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.126
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.79%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.601
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.396
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.03%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.491
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.284
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.053%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.498%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.366%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1983.559500 3283 401
31/08/2026 1985.977700 3286 400
28/08/2026 1983.844600 3248 396
27/08/2026 1983.211600 3143 393
26/08/2026 1970.497600 3172 396
25/08/2026 1962.610900 3158 394
24/08/2026 1960.621200 3151 394
21/08/2026 1967.471200 3162 394
20/08/2026 1967.172800 3160 394
19/08/2026 1963.861600 3157 407
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