Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.12% Volatilidad 6.26% Sharpe 1.45
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

CTA ACTIVA MODERADA

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9190-1 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2021.463200
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC D F
Valor cuota
2021.463200
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.039
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.890
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.15%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.446
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.597
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.816
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.911
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.12%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.451
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.177
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.78%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.582
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.424
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.35%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.600
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.474
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.053%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.498%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.366%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2021.463200 3379 421
14/10/2026 2027.452200 3465 421
13/10/2026 2034.844500 3462 415
09/10/2026 2040.079200 3474 415
08/10/2026 2039.034400 3394 413
07/10/2026 2045.147700 3448 416
06/10/2026 2039.593200 3436 415
05/10/2026 2045.102500 3441 413
02/10/2026 2036.841700 3432 416
01/10/2026 2027.103500 3415 415
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