Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.41% Volatilidad 13.40% Sharpe 1.26
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4084.138300
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
4084.138300
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.69%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.410
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.260
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
33.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.510
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.679
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.63%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.755
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.120
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.41%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.258
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.761
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.87%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.640
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.912
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
70.57%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.036
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.549
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.082%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.018%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.972%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 4084.138300 2085 221
29/05/2026 4057.902200 2071 221
28/05/2026 4051.723200 2068 221
27/05/2026 4063.165300 2074 221
26/05/2026 4025.431000 2056 222
25/05/2026 3978.966000 2033 222
22/05/2026 4009.376900 2048 222
20/05/2026 3956.048000 2021 222
19/05/2026 4014.373200 2051 222
18/05/2026 4006.943500 2047 222
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