Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.41% Volatilidad 14.51% Sharpe 0.80
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4308.793800
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
4308.793800
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.59%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.953
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.531
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.812
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.563
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.16%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.069
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.001
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.41%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.805
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.151
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.20%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.723
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.025
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.62%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.938
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.375
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.065%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.018%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.972%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 4308.793800 2151 205
31/08/2026 4304.100700 2149 205
28/08/2026 4277.583600 2136 205
27/08/2026 4246.434400 2120 205
26/08/2026 4211.734800 2103 205
25/08/2026 4159.177200 2077 205
24/08/2026 4189.885600 2092 205
21/08/2026 4195.061600 2095 206
20/08/2026 4228.245300 2111 206
19/08/2026 4204.479800 2100 206
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