Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.34% Volatilidad 14.51% Sharpe 0.95
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5412.796100
Valor cuota
5412.796100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.73%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.208
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.873
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.960
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.772
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.13%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.209
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.204
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.34%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.949
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.359
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.65%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.859
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.220
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
72.03%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.078
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.583
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.072%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.022%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.967%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 5412.796100 12302 575
31/08/2026 5406.653200 12286 575
28/08/2026 5372.606000 12209 576
27/08/2026 5333.238900 12117 576
26/08/2026 5289.416500 12017 576
25/08/2026 5223.171700 11867 576
24/08/2026 5261.495100 11954 576
21/08/2026 5267.271800 11961 576
20/08/2026 5308.694000 12055 576
19/08/2026 5278.614100 11914 574
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