Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 17.96% Volatilidad 14.96% Sharpe 1.02
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

MUNDO SUSTENTABLE

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8924-9 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5601.611300
Valor cuota
5601.611300
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.15%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.511
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.592
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
13.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.066
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.656
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.56%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.078
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.621
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.016
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.520
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.17%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.828
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.195
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
69.71%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.059
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.572
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.077%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.022%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.967%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 5601.611300 12425 574
14/10/2026 5659.901400 12554 574
13/10/2026 5651.807700 12527 573
09/10/2026 5626.424600 12466 573
08/10/2026 5660.585200 12641 574
07/10/2026 5705.372400 12741 574
06/10/2026 5605.831500 12523 575
05/10/2026 5628.497500 12582 576
02/10/2026 5602.685700 12525 576
01/10/2026 5626.571700 12578 575
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