Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 32.24% Volatilidad 20.66% Sharpe 1.51
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES NACIONALES

Serie P administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8872-2 Serie P Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1783.323000
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
1783.323000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.45%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.313
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.874
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.86%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.370
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.703
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.91%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
24.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.202
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.354
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.24%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.509
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.470
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
66.72%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.584
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.265
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
78.33%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.179
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.620
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.131%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.587%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.542%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1783.323000 4018 916
14/07/2026 1783.293900 4018 916
13/07/2026 1782.120100 4035 916
10/07/2026 1800.108900 4075 916
09/07/2026 1787.679700 3968 916
08/07/2026 1769.583300 3927 916
07/07/2026 1796.507900 4007 916
06/07/2026 1782.444100 3973 916
03/07/2026 1776.101100 3955 916
02/07/2026 1767.873200 3943 917
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