Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 31.09% Volatilidad 20.67% Sharpe 1.45
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES NACIONALES

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8872-2 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3465.964000
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
3465.964000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.215
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.607
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.09%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.415
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.774
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.27%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
24.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.235
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.408
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.09%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.447
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.363
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.53%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.506
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.152
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.01%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.886
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.324
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.127%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.582%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.55%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3465.964000 18014 2003
14/07/2026 3466.002400 18017 2003
13/07/2026 3463.816000 17949 2003
10/07/2026 3499.067400 18047 2002
09/07/2026 3475.002600 17785 2002
08/07/2026 3439.919900 17588 2002
07/07/2026 3492.354900 17717 2002
06/07/2026 3465.110200 17441 2002
03/07/2026 3453.063100 17375 2000
02/07/2026 3437.160700 17320 2000
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