Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 21.40% Volatilidad 20.14% Sharpe 1.17
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES NACIONALES

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8872-2 Serie F Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2487.778700
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
2487.778700
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.750
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.685
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.74%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.213
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.412
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.36%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.029
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.051
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.40%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.173
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.909
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
70.84%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.706
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.516
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
78.92%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.150
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.708
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.108%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.584%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.546%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 2487.778700 32121 282
13/10/2026 2495.087100 32291 279
09/10/2026 2497.814200 32211 277
08/10/2026 2493.446100 32121 275
07/10/2026 2502.706000 32217 274
06/10/2026 2526.504000 32327 273
05/10/2026 2519.670700 31512 267
02/10/2026 2474.960400 30911 263
01/10/2026 2471.896300 31099 264
30/09/2026 2473.097300 30579 262
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