Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 31.63% Volatilidad 20.66% Sharpe 1.48
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES NACIONALES

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8872-2 Serie F Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2445.157700
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
2445.157700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.42%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.268
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.808
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.97%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.392
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.744
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.11%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
24.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.221
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.386
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.63%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.477
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.416
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.62%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.533
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.191
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
65.07%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.935
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.397
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.129%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.584%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.546%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2445.157700 18791 127
14/07/2026 2445.151200 18791 127
13/07/2026 2443.575300 18013 126
10/07/2026 2468.342300 17198 125
09/07/2026 2451.332700 17073 125
08/07/2026 2426.551500 16912 124
07/07/2026 2463.505800 17145 124
06/07/2026 2444.253900 16907 125
03/07/2026 2435.656000 16855 125
02/07/2026 2424.405800 16809 125
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