Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.26% Volatilidad 18.17% Sharpe 1.39
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
960.611500
Valor cuota
960.611500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.70%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.465
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.541
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.84%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.167
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.333
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.19%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.542
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.990
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.26%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.395
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.448
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.76%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.301
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.924
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.39%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.807
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.246
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.112%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.059%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.354%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 960.611500 10991 698
14/07/2026 967.126300 11066 698
13/07/2026 962.538800 11029 698
10/07/2026 973.820600 11171 698
09/07/2026 971.807000 11153 698
08/07/2026 964.355800 11068 698
07/07/2026 972.483600 11159 698
06/07/2026 963.154100 11065 699
03/07/2026 957.807100 11009 700
02/07/2026 955.237000 10985 700
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