Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.77% Volatilidad 17.32% Sharpe 1.55
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1592.457100
Valor cuota
1592.457100
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.04%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.156
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.275
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.27%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.549
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.013
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.62%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.392
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.684
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.77%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.555
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.595
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.31%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.476
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.144
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
84.77%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.294
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.971
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.116%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.073%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.336%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1592.457100 9815 400
29/05/2026 1619.094900 9979 400
28/05/2026 1625.955400 10008 401
27/05/2026 1622.247200 10121 402
26/05/2026 1604.362700 9992 402
25/05/2026 1613.629600 10045 401
22/05/2026 1571.306600 9779 400
20/05/2026 1573.904600 9776 400
19/05/2026 1538.208800 9548 399
18/05/2026 1563.546700 9696 399
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