Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 22.90% Volatilidad 17.93% Sharpe 1.24
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1665.894000
Valor cuota
1665.894000
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.62%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.820
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.028
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.61%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.644
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.252
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.89%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.076
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.135
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.90%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.235
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.136
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
68.83%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.808
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.766
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
76.83%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.151
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.765
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.102%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.073%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.336%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1665.894000 10266 400
31/08/2026 1657.240000 10213 400
28/08/2026 1677.524800 10338 400
27/08/2026 1682.574100 10369 400
26/08/2026 1674.801800 10316 400
25/08/2026 1685.927400 10383 400
24/08/2026 1692.669000 10386 400
21/08/2026 1665.998600 10222 400
20/08/2026 1652.155800 10091 399
19/08/2026 1650.787700 10161 398
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