Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.22% Volatilidad 18.17% Sharpe 1.57
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1610.748400
Valor cuota
1610.748400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.51%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.263
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.189
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.29%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.064
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.126
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.09%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.432
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.790
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.22%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.573
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.764
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.499
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.220
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
65.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.998
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.542
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.121%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.073%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.336%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1610.748400 9974 398
14/07/2026 1621.570200 9981 399
13/07/2026 1613.776600 9935 399
10/07/2026 1632.382800 10031 398
09/07/2026 1628.904900 10009 398
08/07/2026 1616.313600 9940 398
07/07/2026 1629.833500 10021 398
06/07/2026 1614.096000 9918 398
03/07/2026 1604.831700 9843 398
02/07/2026 1600.424600 9769 397
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