Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.15% Volatilidad 17.93% Sharpe 1.07
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1223.575600
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1223.575600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.44%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.581
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.578
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.01%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.471
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.915
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.71%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.049
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.087
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.15%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.067
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.843
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.35%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.604
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.451
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
65.19%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.963
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.474
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.092%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.06%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.354%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1223.575600 1357 174
31/08/2026 1217.295000 1350 174
28/08/2026 1232.424800 1367 174
27/08/2026 1236.211200 1371 174
26/08/2026 1230.577300 1364 174
25/08/2026 1238.829000 1374 174
24/08/2026 1243.860100 1379 174
21/08/2026 1224.489800 1358 174
20/08/2026 1214.391000 1346 174
19/08/2026 1213.460900 1345 174
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