Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 24.02% Volatilidad 17.94% Sharpe 1.30
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1530.030800
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1530.030800
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.70%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.916
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.210
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.714
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.388
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.37%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.127
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.225
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.02%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.303
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.255
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
69.88%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.836
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.811
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
76.76%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.150
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.764
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.106%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.078%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.329%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1530.030800 116991 566
31/08/2026 1522.045000 116227 565
28/08/2026 1540.560900 117484 566
27/08/2026 1545.159800 117741 565
26/08/2026 1537.984300 117234 565
25/08/2026 1548.162800 117919 562
24/08/2026 1554.315200 118000 560
21/08/2026 1529.711500 116022 558
20/08/2026 1516.963700 114452 555
19/08/2026 1515.670200 114195 553
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