Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 29.91% Volatilidad 17.32% Sharpe 1.63
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1459.268200
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1459.268200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.03%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.122
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.210
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.49%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.511
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.943
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.09%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.448
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.780
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.91%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.626
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.715
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.67%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.486
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.161
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
83.97%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.281
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.952
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.12%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.078%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.329%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1459.268200 97339 507
29/05/2026 1483.568300 98518 507
28/05/2026 1489.817800 99109 507
27/05/2026 1486.383500 97950 506
26/05/2026 1469.960600 96741 506
25/05/2026 1478.414700 96427 505
22/05/2026 1439.531700 93615 502
20/05/2026 1441.840700 93067 501
19/05/2026 1409.105400 90739 498
18/05/2026 1432.281300 89869 495
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