Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.55% Volatilidad 5.21% Sharpe 1.63
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

LIFETIME 2040

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8600-2 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1859.888900
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV P P
Valor cuota
1859.888900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.82%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.682
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.634
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.83%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.436
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.943
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.32%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.499
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.593
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.55%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.634
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.627
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.33%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.346
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.058
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.80%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.233
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.911
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.051%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.002%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.218%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1859.888900 1284 170
14/07/2026 1857.393400 1251 168
13/07/2026 1869.511700 1272 169
10/07/2026 1871.048900 1262 168
09/07/2026 1869.603800 1260 168
08/07/2026 1870.490700 1229 167
07/07/2026 1874.443300 1245 170
06/07/2026 1877.381700 1228 170
03/07/2026 1864.668500 1195 167
02/07/2026 1865.005000 1215 169
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