Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.65% Volatilidad 14.72% Sharpe 0.84
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES USA

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8480-8 Serie WEB Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
2285.757800
Valor cuota
2285.757800
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.751
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.685
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.785
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.844
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.67%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.074
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.104
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.836
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.186
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.34%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.577
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.821
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
96.58%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.131
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.651
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.068%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.986%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.884%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2285.757800 20019 1431
29/05/2026 2263.499600 19934 1431
28/05/2026 2269.240800 19925 1427
27/05/2026 2267.047900 19908 1425
26/05/2026 2275.942700 20087 1429
25/05/2026 2256.007900 19678 1428
22/05/2026 2273.375700 19819 1426
20/05/2026 2278.042200 19823 1423
19/05/2026 2270.948900 19770 1423
18/05/2026 2280.942100 19854 1423
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