Resumen rápido
Valor cuota al 24/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.51% Volatilidad 15.84% Sharpe 0.14
24/09/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES USA

Serie ALTOV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8480-8 Serie ALTOV Pesos chilenos 24/09/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
7051.345800
Series activas disponibles
ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB
Valor cuota
7051.345800
Última actualización: 24/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.97%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.352
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.356
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.96%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.507
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.934
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.65%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.242
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.536
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.142
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.221
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.13%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.139
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.205
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.13%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.139
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.205
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 24/09/2025 - 24/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.033%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.866%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.891%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
24/09/2026 7051.345800 13541 343
23/09/2026 7000.055200 13447 343
22/09/2026 6965.956700 13414 344
21/09/2026 7009.596000 13501 344
17/09/2026 6884.530400 13269 345
16/09/2026 6788.559600 13261 346
15/09/2026 6820.989700 13325 346
14/09/2026 6883.092700 13487 346
11/09/2026 6812.293200 13352 346
10/09/2026 6713.329200 13158 346
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