Resumen rápido
Valor cuota al 24/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.08% Volatilidad 15.84% Sharpe 0.18
24/09/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES USA

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8480-8 Serie APV Pesos chilenos 24/09/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
9256.623600
Valor cuota
9256.623600
Última actualización: 24/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.01%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.420
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.489
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.551
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.018
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.97%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.290
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.629
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.08%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.180
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.280
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.58%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.462
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.686
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
84.04%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.002
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.481
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 24/09/2025 - 24/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.035%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.872%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.885%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
24/09/2026 9256.623600 5078 413
23/09/2026 9189.158600 5041 413
22/09/2026 9144.263700 5016 413
21/09/2026 9201.415700 5047 412
17/09/2026 9036.718600 4998 412
16/09/2026 8910.616800 4928 412
15/09/2026 8953.054300 4951 412
14/09/2026 9034.437900 4996 412
11/09/2026 8941.120200 4945 412
10/09/2026 8811.102200 4873 412
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