Resumen rápido
Valor cuota al 24/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.24% Volatilidad 15.84% Sharpe 0.19
24/09/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES USA

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8480-8 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 24/09/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
2411.028700
Series activas disponibles
ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB
Valor cuota
2411.028700
Última actualización: 24/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.03%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.439
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.526
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.14%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.563
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.042
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.06%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.303
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.655
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.24%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.190
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.297
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.97%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.471
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.699
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
84.87%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.012
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.495
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 24/09/2025 - 24/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.036%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.874%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.883%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
24/09/2026 2411.028700 11163 154
23/09/2026 2393.446600 11112 154
22/09/2026 2381.743300 11058 154
21/09/2026 2396.619400 11127 154
17/09/2026 2353.683300 10927 154
16/09/2026 2320.829600 11021 155
15/09/2026 2331.873100 10984 154
14/09/2026 2353.060200 11084 154
11/09/2026 2328.726400 10970 154
10/09/2026 2294.853600 10857 154
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