Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.57% Volatilidad 1.10% Sharpe -0.10
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie ALTOV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie ALTOV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1507.887100
Series activas disponibles
ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB
Valor cuota
1507.887100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.523
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.133
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
29.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.54%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.828
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.907
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.542
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.410
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.57%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.099
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.145
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.91%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.515
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.805
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.91%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.515
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.805
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.399%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.266%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1507.887100 5595 151
31/08/2026 1508.089100 5502 151
28/08/2026 1507.517300 5500 151
27/08/2026 1507.593400 5500 151
26/08/2026 1507.692800 5405 151
25/08/2026 1507.423400 5305 150
24/08/2026 1506.442100 5301 150
21/08/2026 1505.523500 5300 150
20/08/2026 1505.895700 5302 150
19/08/2026 1507.506600 5307 150
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