Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.66% Volatilidad 1.10% Sharpe 0.98
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA MEDIANO PLAZO

Serie ALTOV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8292-9 Serie ALTOV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1505.531300
Series activas disponibles
ALTOPATRIM ALTOV CLASICA WEALTH WEB
Valor cuota
1505.531300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.747
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.153
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.47%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.463
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.035
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.13%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.160
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.243
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.66%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.976
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.472
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.863
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.372
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.74%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.863
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.372
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.399%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.266%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1505.531300 5875 153
14/07/2026 1506.281400 5816 152
10/07/2026 1509.018400 5826 152
09/07/2026 1509.771800 5828 152
08/07/2026 1510.058100 5651 151
07/07/2026 1510.995900 5755 151
06/07/2026 1511.112000 5312 148
03/07/2026 1508.965700 5305 148
02/07/2026 1508.023700 5302 148
01/07/2026 1507.072800 5299 148
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