Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.57% Volatilidad 14.67% Sharpe 0.18
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE NORTEAMERICA

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8183-3 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3595.215000
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
3595.215000
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.08%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.346
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.431
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.67%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.275
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.834
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.72%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.830
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.954
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.57%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.175
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.245
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.67%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.263
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.333
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.80%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.538
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.690
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.033%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.784%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.48%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 3595.215000 14052 329
31/08/2026 3582.971700 14032 329
28/08/2026 3577.411100 14014 329
27/08/2026 3543.154000 13881 329
26/08/2026 3517.444400 13783 329
25/08/2026 3481.050400 13639 329
24/08/2026 3506.877400 13757 330
21/08/2026 3501.359100 13804 332
20/08/2026 3554.484900 14019 333
19/08/2026 3541.548800 13975 333
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