Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.21% Volatilidad 14.67% Sharpe 0.22
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE NORTEAMERICA

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8183-3 Serie CLASICA Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2867.436000
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
2867.436000
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.13%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.423
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.557
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.83%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.326
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.907
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.06%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.882
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.039
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.21%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.222
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.312
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.73%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.294
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.372
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.39%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.566
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.725
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.036%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.785%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.479%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2867.436000 9868 695
31/08/2026 2857.624200 9955 697
28/08/2026 2853.048500 10308 698
27/08/2026 2825.681400 10946 706
26/08/2026 2805.131700 9660 695
25/08/2026 2776.062100 9672 696
24/08/2026 2796.612600 9549 695
21/08/2026 2792.074300 9527 695
20/08/2026 2834.391600 9666 696
19/08/2026 2824.029800 10090 703
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