Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.33% Volatilidad 14.29% Sharpe 0.52
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE NORTEAMERICA

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8183-3 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5049.904400
Valor cuota
5049.904400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.821
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.734
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
37.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.51%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.065
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.539
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.75%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.055
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.542
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.33%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.516
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.712
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.08%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.332
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.421
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.62%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.682
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.879
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.05%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.791%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.473%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 5049.904400 7223 293
14/07/2026 5025.001800 7200 294
13/07/2026 5082.624100 7281 294
10/07/2026 5046.259300 7302 295
09/07/2026 5021.494900 7265 295
08/07/2026 5073.647700 7293 293
07/07/2026 5044.597900 7260 294
06/07/2026 4998.865700 7259 295
03/07/2026 4973.902500 7221 295
02/07/2026 4972.756400 7220 295
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