Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.68% Volatilidad 14.67% Sharpe 0.26
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE NORTEAMERICA

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8183-3 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3741.285300
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
3741.285300
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.478
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.648
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.363
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.960
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.31%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.920
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.100
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.68%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.256
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.360
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.334
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.423
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.617
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.791
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.038%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.787%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.478%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 3741.285300 1280 222
31/08/2026 3728.439400 1276 222
28/08/2026 3722.337900 1274 222
27/08/2026 3686.588900 1262 222
26/08/2026 3659.735200 1252 222
25/08/2026 3621.766700 1240 222
24/08/2026 3648.534700 1249 222
21/08/2026 3642.485100 1249 222
20/08/2026 3697.647900 1272 224
19/08/2026 3684.086800 1267 224
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