Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 26.39% Volatilidad 17.32% Sharpe 1.40

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GO GLOBAL EMERGENTE

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8058-6 Serie UNIVE Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3410.935600

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

3410.935600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.64%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

33.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.192

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.34%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

27.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.483

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.54%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

22.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.560

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.926

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.404

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.600

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.02%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.120

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.359

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.124

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.454

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.108%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.934%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.507%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3410.935600	27774	4749
14/07/2026	3405.725800	26857	4745
13/07/2026	3503.117800	27583	4745
10/07/2026	3487.066600	28078	4738
09/07/2026	3482.072300	27436	4726
08/07/2026	3539.873800	27990	4725
07/07/2026	3592.964000	28417	4720
06/07/2026	3608.567000	28501	4719
03/07/2026	3513.396900	27939	4704
02/07/2026	3594.078200	28157	4697

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